1.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【 A 】。
A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR
B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR
C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR
D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR
2. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
3.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【 A 】。
A.第一种方案
B.第二种方案
C.两种方案计算出来的风险价值一样大
D.无法确定
4.常用的风险价值建模技术不包括：【 D 】。
A.方差-协方差方法
B.历史模拟
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析法
5.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
6.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【 C 】。
A.20亿
B.10亿
C.30亿
D.40亿
7.投资组合理论是由谁创立的？【 A 】。
A.马柯维茨
B.法玛
C.萨缪尔森
D.弗里德曼
8. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
9.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【 B 】。
A.电脑系统
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不对
10.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【 C 】。
A.员工素质培养
B.信息系统升级换代
C.合规问题
D.内部控制
11. 以下哪一项不属于操作风险事件？【 D 】
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.经营中断和系统瘫痪
D.本币汇率短期内剧烈波动
12. 由操作风险可能引发的风险有：【 D 】。
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.以上都有可能
13. 由操作风险可能引发的风险有：【 D 】。
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.以上都有可能
14. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【 C 】。
A.损失数额是否巨大
B.员工个人是否由这次事故而获利
C.员工是否是为了不法利益而故意为之
D.以上都不对
15.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？【 C 】。
A.蒙特卡罗模拟
B.历史模拟
C.情景分析法，并结合专家意见
D.以上都不对
16.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本？【 D 】。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.A或B
17.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？【 C 】
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
18. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【 B 】。
A.资本约束
B.内部控制
C.外部监督
D.以上都不是
19. 商业银行的监管资本等于什么？【 C 】。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期损失加上非预期损失
D.以上都不是
20. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？【 D 】。
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
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