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第 1 题 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：（　　）

A．国家政策法规变化给当地带来不利影响

B．行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控

C．区域法律法规明显调整

D．以上都是

【正确答案】： D

第 2 题 该股票预期收益的标准差为：（　　）

A．15%

B．20%

C．19%

D．25%

【正确答案】： C

第 3 题 我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（　）

A．违规、内部欺诈

B．知识/技能缺乏

C．信息系统缺陷

D．外部事件冲击

【正确答案】： A

第 4 题 专家分析法的一个很明显的缺陷是：（　）

A．对客户评价不准确

B．结论缺乏说服力

C．对信用风险的评估缺乏一致性

D．以上都是

【正确答案】： C

第 5 题 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　）。

A．700万美元

B．500万美元

C．1000万美元

D．300万美元

【正确答案】： B

第 6 题 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（　）

A．6%

B．3%

C．2.5%

D．8%

【正确答案】： A

第 7 题 当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？（　　）

A．向右上方倾斜

B．向左上方倾斜

C．水平

D．垂直

【正确答案】： B

第 8 题 我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　）。

A．信息系统升级换代

B．合规问题

C．员工的知识/技能培养

D．公司治理结构的完善

【正确答案】： B

第 9 题 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　）的风险管理策略。

A．风险对冲

B．风险分散

C．风险转移

D．风险补偿

【正确答案】： B

第 10 题 CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（　）

A．历史数据

B．情景假设

C．蒙特卡罗模拟

D．以上都不是

【正确答案】： C

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