标签：试题，历年真题，题库,http://www.qiuzhi56.com 2017年银行从业《风险管理》模拟试题四,http://www.qiuzhi56.com

一、单项选择题(共90题，每题0.5分)　以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.下列关于风险的定义()最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离

D.风险是未来结果的变化

2.一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.经济损失

3.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

4.()是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

A.销售理论

B.预期收入理论

C.资产结构理论

D.真实票据理论

5.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

6.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

7.我国规定商业银行资本充足率不得低于()。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

8.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

9.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

10.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

11.风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是()。

A.风险管理知识

B.风险管理制度

C.风险管理理念

D.风险管理技能

12.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.全面风险管理模式

D.内部管理模式

13.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为()。

A.集体客户与个人客户

B.公司客户与法人客户

C.法人客户与个人客户

D.国内客户与国外客户

14.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是()。

A.黑色预警法

B.蓝色预警法

C.红色预警法

D.橙色预警法

15.()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险

16.()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A.流动性风险

B.国家风险

C.操作风险

D.法律风险

17.下面哪些不属于市场风险()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.声誉风险

D.商品风险

18.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。

A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C.20世纪60年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段

D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

19.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理要素

D.企业的各个层级

20.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的经营管理水平

B.资产规模和商业银行的盈利状况

C.资本金规模和商业银行的盈利状况.

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

21.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

22.按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括()。

A.经济和市场状况的较大变动

B.借款人信用等级的变化

C.高级管理层决定的战略重点的变化

D.年度进行业务计划和预算时的变化

23.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B，该指标是一个动态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

24.下列不属于风险转移方式的是()。

A.担保

B.保险

C.转让

D.客户分散

25.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。

A.风险补偿

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

26.我国规定，商业银行的核心资本充足率不得低于()。

A.2%

B.4%

C.8%

D.10%

27.我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过()。

A.50%

B.65%

C.75%

D.90%

28.下列关于风险的说法，正确的是()。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

29.下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险。

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

30.下列关于国家风险的说法，正确的是()。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

31.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是()。

A.现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流

B.对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可

C.对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金

D.对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配

32.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是()。

A.客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相

对于所有者的独立性、决策过程等

B.客户企业的效率比率分析

C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等

D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

33.作为商业银行内部评级法指标的是()。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

34.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是()。

A.个人因素

B.资本充足性

C.管理水平

D.流动性

35.()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

36.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和()及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。

A.职工代表大会

B.工会

C.监事会

D.同业协会

37.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于()。

A.50%

B.45%

C.35%

D.25%

38.我国《商业银行法》规定，商业银行单一存款比例不得低于()。

A.20%

B.10%

C.8%

D.6%

39.商业银行风险管理的主要策略不包括()。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险隐藏

40.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

41.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是()。

A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失

D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

42.贷款组合的信用风险包括()。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D.以上的都不对

43.()旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。

A.成本价格

B.公允价值

C.账面价值

D.清算价值

44.()方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

[1] [2] [3] [4]  下一页

，2017年银行从业《风险管理》模拟试题四