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二、多选题:
81、商业银行的核心资本包括（ ）。
A、权益资本
B、混合性债务工具
C、公开储备
D、未公开储备
E、重估储备
82、商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是（ ）。
A．专家的判断往往缺乏一致性
B．往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致
C．这一系统缺乏系统的理论支持
D．这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策
E．这一系统难以实现对风险的准确计量
83、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。
A、基本指标法
B、内部模型法
C、标准法
D、内部评级初级法
E、内部评级高级法
84、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
E、风险补偿
85、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )
A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本
D、使银行不再注重盈利性
E、放弃了股东价值最大化的目标
86、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险对冲
D、风险分散
E、风险补偿
87、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。
A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
88、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（ ）。
A、盈利能力分析
B、杠杆比率分析
C、现金流量分析
D、效率分析
E、流动比率分析
89、按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的（ ）。
A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务
C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D、银行停止对贷款计息
E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
90、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A、CreditMetrics的本质是一VAR模型
B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR
C、CreditPortfolioView是一仿真模型
D、CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E、CreditRisk+模型是一解析模型
91、6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（ ）。
A、流动性
B、抵押品
C、经济周期的走势
D、品格E、资产
92、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（ ）。
A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准
93、企业的生产经营风险主要包括（ABCD）。
A、总体经营风险
B、产品风险
C、生产风险
D、销售风险
E、行业风险
94、以下关于违约的说法中，正确的是（ ）。
A、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念
E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义
95、以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
A、线性概率模型
B、Logit模型
C、线性辨别模型
D、死亡率模型
E、Probit模型
96、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（ ）。
A、它们反映了信用风险水平的两个维度
B、客户评级主要针对交易主体
C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D、一个债务人可以有多个客户评级
E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
97、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（ ）。
A、6C法
B、客户信用评级方法
C、贷款分类方法
D、信用评分方法
E、组合管理方法
98、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（ ）。
A、内部关联交易频繁
B、系统性风险较高
C、财务报表真实性差
D、企业经营绩效差
E、风险识别和贷后监管难度大
99、违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（ ）。
A、产品因素
B、公司因素
C、行业因素
D、地区因素
E、宏观经济因素
100、期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（ ）。
A、现代期货交易产生于20世纪
B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C、货币期货可以用来规避汇率风险
D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E、期货交易有助于发现公平价格
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101、以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
102、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（ ）。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、买入期权
E、卖出期权
103、公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（ ）。
A、直接使用可获得的市场价格
B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C、直接使用名义价值
D、实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
104、以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
105、以下关于利率互换表述正确的是（ ）。
A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险
106、关于期权价值的以下说法，正确的是（ ）。
A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分
B、期权的内在价值可能为负值
C、期权的价值可能与其时间价值相等
D、期权的价值可能大于其时间价值
E、在到期日，期权的价值等于其内在价值
107、市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的（ ）。
A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
108、形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（ ）
A、内部欺诈
B、知识/技能匮乏
C、核心雇员流失
D、外部欺诈/盗窃
E、违反用工法
109、风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）*100%，关于该比率的计算说法正确的是（ ）
A、由于不良贷款几乎都是国内企业产生的，因此该指标不需计算外币口径数据
B、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和
C、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和
D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和
E、期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
110、风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。下列关于这一类指标说法正确的是（ ）
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