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Ａ　以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
Ｂ　持有待售的投资
Ｃ　持有到期的投资
Ｄ　贷款和应收款
47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
A 700万美元
B 500万美元
C 1000万美元
D 300万美元
48以下关于久期的论述正确的是：A
A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
49以下不属于内部欺诈事件的是：Ｄ
Ａ头寸故意计价错误
Ｂ多户头支票欺诈
Ｃ交易品种未经授权
Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件
50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
A 信息系统升级换代
B 合规问题
C 员工的知识/技能培养
D 公司治理结构的完善
51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：Ｂ
Ａ　《商业银行市场风险管理指引》
Ｂ　《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
Ｃ　《商业银行资本充足率管理办法》
Ｄ　《巴塞尔新资本协议》
52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：Ａ　
Ａ　建立完善的公司治理结构
Ｂ　建立完善内部控制体制
Ｃ　加强外部监管体制建设
Ｄ　以上都不是
53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B
Ａ　操作风险损失
B  信用风险损失
C 市场风险损失
D 以上都不对
54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
A 40%
B30%
C 20%
D 10%
55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
A 市场风险
B 操作风险
C 流动性风险
D 声誉风险
56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？　Ｄ
A强化内控意识，树立内控优先理念
B 完善激励约束机制
C 提高内控制度的执行力
D 以上都是
57　以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C
A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D 以上都不对
58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B
A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任
D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？D
A 5类
B 6类
C 7类
D 8类
60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：D
A 市场风险
B 流动性风险
C 信用风险
D 操作风险
www.qiuzhi56.com 61商业银行资产的流动性是指：Ａ　
Ａ 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C 商业银行流动资产数量的多少
D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？Ｄ
Ａ　将短期借款与长期贷款匹配
Ｂ　将长期借款与长期贷款匹配
Ｃ　将短期借款与短期贷款匹配
Ｄ　资产和负债的期限结构比较平衡
63 已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B
A 30亿
B 60亿
C 40亿
D 50亿
 
该条件为为64-66题的条件
如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
64　商业银行资产价值的变化为：A
A 资产价值减少27.8亿元
B 资产价值增加27.8亿元
C 资产价值减少14.8亿元
D 资产价值增加14.8亿元
65 商业银行负债价值的变化为：C
A 负债价值减少27.8亿元
B 负债价值增加27.8亿元
C 负债价值减少14.8亿元
D 负债价值增加14.8亿元
66 商业银行总价值变化为：Ｂ
Ａ　增加１３亿元
Ｂ　减少１３亿元
Ｃ增加42.6亿元
Ｄ减少42.6亿元
 
67 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：
A 55亿
B 30亿
C 45亿
D 50亿
68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：Ａ
Ａ　资产流动性风险
Ｂ　负债流动性风险
Ｃ　流动性过剩
Ｄ　以上都不对
69战略风险属于一种：A
A 长期的潜在的风险
B 短期的风险
C 显性的风险
D 以上都不对
70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C
A 声誉风险
B 市场风险
C 战略风险
D 国家风险
71可能影响商业银行声誉的事件不包括：C
A 流动性恶化
B 出现重大操作失误
C 国家监管政策变化
D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D
A 改善公司治理结构
B 预先做好防范危机的准备
C 确保各类主要风险得到正确识别和排序
D 利用精确的数量模型进行量化
73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C
A 《有效银行监管的核心原则》
B 《巴塞尔新资本协议》
C 《巴塞尔资本协议》
D 以上都不是
74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：A
A 企业资产价值的看涨期权
B 企业资产价值的看跌期权
C 企业股权价值的看涨期权
D 企业股权价值的看跌期权
75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D
A 内部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 资金链脆弱
76我国银行业监督管理的基本法律是：Ｃ
Ａ　《巴塞尔资本协议》
Ｂ　《巴塞尔新资本协议》
Ｃ　《银行业监督管理法》
Ｄ　《有效银行监管核心原则》
77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：Ｄ
Ａ　资本充足性
Ｂ　资产质量
Ｃ　管理水平
Ｄ　竞争力水平
78银监会公布的风险监管核心指标不包括：Ｄ
Ａ　风险水平
Ｂ　风险迁徙
Ｃ　风险抵补
Ｄ　风险价值
79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：Ａ
Ａ　４％
Ｂ　　８％
Ｃ　１０％
Ｄ　１２％
80 已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：B
A 25%
B 6%
C 2%
D 9%


www.qiuzhi56.com 二 多选题
１商业银行的经营原则是：ABC
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性
2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险
3衡量风险的指标有：ABCD
A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值（VaR）E 期望收益
4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE
A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿
５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥ　
Ａ　专家调查列举法
Ｂ　资产财务状况分析法
Ｃ　情景分析法
Ｄ　分解分析法
Ｅ　失误树分析法
６　商业银行风险管理流程包括：ABCD
A 风险识别
B 风险计量
C风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
A 经销商风险
B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观调控策措施
8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
A 贷款承诺的利息
B 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C 贷款的违约回收率
D 贷款期限
E 借款企业的市场价值
9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥ
Ａ正常　Ｂ关注　Ｃ次级　Ｄ可疑　Ｅ　损失
10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥ
Ａ不良资产／贷款率
Ｂ预期损失率
Ｃ贷款风险迁徙
Ｄ不良贷款拨备覆盖率
Ｅ贷款损失准备充足率
12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE
A 全面性
B 相关性
C 及时性
D 可靠性
E 可比性
13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？　ＡＢＣＤ
Ａ　资金成本
Ｂ　经营成本
Ｃ　风险成本
Ｄ　资本成本
Ｅ　通货膨胀调整成本
14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABC
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
E 追踪审核原则
15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤ
Ａ总收益互换
Ｂ信用违约互换
Ｃ信用价差衍生产品
Ｄ信用联动票据
Ｅ股票期权
16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣ
Ａ　违约概率
Ｂ　违约损失率
Ｃ　违约风险暴露
Ｄ　期限
Ｅ　行业风险指数
17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？　ＡＢＣＤＥ
Ａ　品德
Ｂ　资本
Ｃ　还款能力
Ｄ　抵押
Ｅ　经营环境
18 信用风险组合模型包括：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VaR
19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤ
Ａ银行间的短期利率水平
Ｂ第０期到第１期的即期利率
Ｃ第１期到第２期的远期利率
Ｄ３年期的即期利率
Ｅ市场在３期内的平均利率水平
20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢ
Ａ　时间价值
Ｂ　内在价值
Ｃ　执行价格
Ｄ　标地资产价格
Ｅ　无风险利率
www.qiuzhi56.com 21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD
A 直接使用可获得的市场价格

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