第 43 题 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（ ）
A．经济周期
B．财政货币政策
C．国家的产业政策
D．国家有关法律法规
E．企业的经营战略
【正确答案】： A,C
第 44 题 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（ ）。
A．财务控制部门
B．内部审计部门
C．法律合规部门
D．风险管理委员会
E．风险管理部
【正确答案】： A,C,E
第 45 题 在信用局评分阶段，常用的评分模型有（ ）
A．预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型
B．预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型
C．预测消费者破产风险大小的破产评分模型
D．其他信用特征评分
E．消费者行为评分
【正确答案】： A,B,C,D
第 46 题 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：（ ）
A．克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷
B．促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡
C．有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式
D．激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险
E．可以计量出比传统计量指标更高的收益率
【正确答案】： A,B,C,D
第 47 题 商业银行计量操作风险的方法有：（ ）
A．基本指标法
B．内部模型法
C．标准法
D．高级计量法
E．内部评级法
【正确答案】： A,C,D
第 48 题 操作风险的引发原因主要包括（ ）
A．人员
B．系统
C．流程
D．市场利率波动
E．外部事件
【正确答案】： A,B,C,E
第 49 题 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
A．经营风险
B．财务风险
C．信誉风险
D．担保风险
E．投资风险
【正确答案】： A,B,C
第 50 题 声誉风险的管理流程包括：（ ）
A．声誉风险的识别
B．声誉风险的评估
C．声誉风险的检测和报告
D．内部审计
E．外部监督
【正确答案】： A,C
第 51 题 在信用评估过程中，个人客户通常的分类形式包括：（ ）
A．按照老客户与新客户分类
B．按照信贷产品种类进行分类
C．按照客户年龄进行分类
D．按照客户的信用评分进行分类
E．按照客户的资金实力进行分类
【正确答案】： A,C
第 52 题 中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括：（ ）
A．保护广大存款人和金融消费者的利益
B．增进市场信心
C．增进公众对现代金融的了解
D．努力减少犯罪，维护金融稳定
E．保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力
【正确答案】： A,C
第 53 题 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？（ ）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限
E．行业风险指数
【正确答案】： A,C
第 54 题 以下各个选项哪些属于标准法所划分的8类银行产品线中的类别？（ ）
A．代理服务
B．资产管理
C．零售经济
D．支付和结算
E．交易和销售
【正确答案】： A,C,E
第 55 题 下列属于风险转移的有：（ ）
A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价
B．备用信用证
C．商业银行参加存款保险
D．信用担保
E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险
【正确答案】： B,D
第 56 题 以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？（ ）
A．《商业银行市场风险管理指引》
B．《商业银行资本充足率管理办法》
C．《内部控制——整体框架》
D．《全面风险管理框架》
E．《银行机构内部控制体系框架》
【正确答案】： C,E
第 57 题 资产负债风险管理模式的主要分析手段包括：（ ）
A．缺口分析
B．VaR方法
C．久期分析
D．方差分析
【正确答案】： A,C
第 58 题 信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?（ ）
A．资产支持债券
B．住房抵押贷款债券
C．消费贷款支持债券
D．企业贷款支持债券
E．其他贷款支持债券
【正确答案】： A,B
第 59 题 对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法？（ ）
A．限额管理
B．加强信贷审批
C．贷后管理及时跟进
D．根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置
E．利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险
【正确答案】： A,C,E
第 60 题 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？（ ）。
A．不良资产／贷款率
B．预期损失率
C．贷款风险迁徙
D．不良贷款拨备覆盖率
E．贷款损失准备充足率
【正确答案】： A,C,E
第 61 题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：（ ）
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E．假设条件与实际情况不符合
【正确答案】： A,C
第 62 题 流动性风险预警的内部指标包括（ ）。
A．盈利水平
B．产品业务的风险水平
C．资产负债结构
D．资产负债质量
E．高官层人事更替
【正确答案】： A,C
第 63 题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？（ ）
A．正常经营状况
B．由于商业银行自身问题造成流动性危机
C．某种形式的整体市场危机
D．竞争对手经营战略的重大变化
E．重要客户的经营危机
【正确答案】： A,B,C
第 64 题 集团法人客户的信用风险特征包括（ ）
A．内部关联交易频繁
B．连环担保普遍
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
E．风险识别和贷后监督难度大
【正确答案】： A,B,C,D,E
第 65 题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：（ ）
A．回归分析
B．K临近值
C．神经网络模型
D．Z值模型
E．ZEA型
【正确答案】： A,C
www.qiuzhi56.com 三、判断题。
第 66 题 一般来说，进行VA建模时，参数方法比非参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险。（ ）
【正确答案】： ×
第 67 题 商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。（ ）
【正确答案】： ×
第 68 题 缺口分析法和久期分析法是更精确有效的流动性评估方法，商业银行应该尽量采取这两种方法，而减少采用诸如流动性指标分析和现金流分析等不精确的方法。（ ）
【正确答案】： ×
第 69 题 由于商业银行的声誉危机也许永远不会发生，因此声誉危机管理从成本收益来讲并不划算，声誉危机管理不能给商业银行增加价值。（ ）
【正确答案】： ×
第 70 题 公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（ ）
【正确答案】： √
第 71 题 由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。（ ）
【正确答案】： ×
第 72 题 压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。（ ）
【正确答案】： √
第 73 题 贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失。 （ ）
【正确答案】： ×
第 74 题 利用泰勒展开式进行风险敏感性分析，展开阶数越高，则分析越准确。（ ）
【正确答案】： √
第 75 题 巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
【正确答案】： ×
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