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C．内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

D．内部控制目标应体现持续改进的要求

【正确答案】： A

第 35 题 已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（　　）。

A．1.60%

B．3.00%

C．11.09%

D．12.80%

【正确答案】： C

第 36 题 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（　　）加总。
（1）新贷款净增值的预测值
（2）存款净流量的预测值
（3）其他资产净流量预测值
（4）其他负债净流量预测值
（5）期初的“剩余”或“赤字”

A．（1）、（2）

B．（1）、（2）、（3）

C．（1）、（2）、（5）

D．（1）、（2）、（3）、（4）、（5）

【正确答案】： D

第 37 题 根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为（　　）种事件类型。

A．6

B．7

C．8

D．9

【正确答案】： B

第 38 题 某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为l000万元。各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6 000万元，则RARoC等于（　　）。

A．4.38%

B．6.25%

C．5.00%

D．5.63%

【正确答案】： A

第 39 题 （　　）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A．随机模型

B．计量模型

C．资本模型

D．因果模型

【正确答案】： D

第 40 题 （　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A．名义价值

B．市场价值

C．公允价值

D．市值重估价值

【正确答案】： A

二、多选题

第 41 题 良好的公司治理目标包括（　　）。

A．完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

B．明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

C．建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

D．建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

E．增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

【正确答案】： A,B,C,D

第 42 题 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到？（　　）

A．现金头寸指标

B．核心存款比例

C．贷款总额与总资产比率

D．流动资产与总资产比率

E．大额负债依赖度

【正确答案】： B,C

第 43 题 信息存储是一项灵活性较强的工作，对系统开发人员是一个很大的挑战，应当结合以下能力：（　　）。

A．增添最初没有预计到的产品特性

B．以特定的投资组合方式集合并计量风险

C．重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起

D．实现风险数据的集中处理

【正确答案】： A,B,C

第 44 题 （　　）是银行流动性风险的预警。

A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B．市场上出现关于商业银行的负面传言

C．银行所发行的股票价格下跌

D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E．融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资

【正确答案】： A,B,C,E

第 45 题 根据国际最佳实践，财务报表应特别注重分析以下主要内容，包括：（　　）。

A．识别和评价财务报表风险

B．识别和评价经营管理状况

C．识别和评价资产管理状况

D．识别和评价负债管理状况

【正确答案】： A,B,C,D

第 46 题 巴塞尔委员会对信息披露的规定的表述，下面选项中正确的是：（　　）。

A．披露的范围方面，通常公开上市的公司应向投资者全面、准确、及时地披露实质信息，但无论是公开上市的银行还是非上市银行，都应当向监管机构披露这些信息，并按本国法律的要求向其他利益相关者适当披露这些信息

B．虽然市场约束对于非上市银行，尤其对于那些独资的银行影响有限，但这些银行通过参与清算体系、吸收零售存款等各项活动，与公开上市的银行一样，会对金融体系造成同样的风险

C．巴塞尔委员会努力将第三支柱的披露限定在银行资本充足率的披露上面，以避免与会计准则宽泛要求的矛盾

D．巴塞尔委员会专门注意到了第三支柱披露要求与会计准则中披露要求的关系，一般来说，要求有关第三支柱的披露要求经过外部审计

【正确答案】： A,B,C

第 47 题 下列关于久期缺口的理解，正确的有（　　）。

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

B．当久期缺El为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

【正确答案】： A,B,C

第 48 题 风险监管的优点有很多，采用以风险为本的监管无疑更是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，其优点和作用表现在：（　　）。

A．能更好地了解机构的风险状况和管理素质，具有前瞻性

B．可根据每个机构的风险特点进行设计检查，更有计划性和灵活性

C．能减少低风险业务的测试量和重复劳动，具有针对性

D．能使得现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密

【正确答案】： A,B,C,D

第 49 题 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。其中的市场价格包括（　　）。

A．利率

B．汇率

C．工资率

D．股票价格

E．商品价格

【正确答案】： A,B,D,E

第 50 题 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用哪些方法来深入分析和评估商业银行的流动状况?（　　）。

A．缺口分析法

B．负债分析法

C．久期分析法

D．隐性分析法

【正确答案】： A,C

第 51 题 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？（　　）。

A．数据/信息质量

B．违反系统安全规定

C．系统设计/开发的战略风险

D．系统的稳定性、兼容性、适宜性

E．系统开发、维护成本过高

【正确答案】： A,C

第 52 题 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估。具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（　　）。

A．资本充足率

B．股本净回报率

c．不良贷款率

D．大额风险集中度

E．不良贷款拨备覆盖率

【正确答案】： A,B,D,E

第 53 题 商业银行的资产负债期限结构是指。在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

A．流动性资产数量与流动性负债数量

B．长期资产数量与长期负债数量

C．敏感性资产数量与敏感性负债数量

D．到期资产数量与到期负债数量

E．现金流入与现金流出

【正确答案】： D,E

第 54 题 下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（　　）。

A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

D．远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

E．远期净敞口头寸=远期买人-远期卖出

【正确答案】： A,B,E

第 55 题 下列关于《商业银行资本充足率管理办法》的论述正确的是：（　　）。

A．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B．商业银行资本充足率信息披露时问为每个会计年度的后三个月内

C．因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D．商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得

【正确答案】： A,C,D

第 56 题 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（　　）。

A．全球的风险管理体系

B．全面的风险管理范围

C．全程的风险管理过程

D．全新的风险管理方法

E．全员的风险管理文化

【正确答案】： A,B,C,D,E

第 57 题 缺口分析的局限性包括（　　）。

A．计算复杂，应用不便

B．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

C．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

E．只能反映利率变动的短期影响

【正确答案】： B,D,E

第 58 题 有限额管理过程中需要进行的决策包括：（　　）。

A．确定限额的结构

B．确定用来计算限额的方法

C．确定限额的约束性

D．确定限额管理的具体信贷种类

【正确答案】： A,B,C

第 59 题 巴塞尔委员会提出。为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括（　　）。

A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B．银行过去三年的ROE均应当超过5%

C．银行资产应当超过100亿美元

D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

【正确答案】： A,D,E

第 60 题 商业银行的内部控制包括哪几个要素？（　）

A．内部控制环境

B．风险识别与评估

C．内部控制措施

D．信息交流与反馈

E．监督评价与纠正

【正确答案】： A,C,E

第 61 题 以下选项中，哪些是企业集团通常具有的特征?（　　）。

A. 共同被第三方企事业法人所控制

B．在股权上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制

C．对关联方的财务和经营政策没有影响

D．与自然人股东关系密切的家庭成员持有股份，与该自然人股东持有的股份合并计算

【正确答案】： A,B

第 62 题 在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿?（　　）。

A．直接占有财产

B．财产折价

C．财产变卖

D．财产拍卖

【正确答案】： B,C,D

第 63 题 对企业信用风险分析的5C指标包括哪些方面？（　）。

A．品德

B．资本

C．还款能力

D．抵押

E．经营环境

【正确答案】： A,C,E

第 64 题 关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是：（　　）。

A．发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B．加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

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